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小米手机可以通过设置应用锁来给短信应用加上密码锁，以下是具体的操作步骤。
通过应用锁设置密码锁
1、打开手机“设置”。
2、找到并点击“应用锁”选项。
3、在弹出的提示窗口中输入正确的手机锁屏密码。
4、找到并点击“短信”应用，将其右侧的开关按钮开启即可。
之后，每当打开短信应用时，都需要输入正确的密码才能进入。
方法二：通过应用分身设置密码锁
1、在小米手机桌面上找到“设置”，并点击进入。
2、进入设置后，滑动页面找到“应用设置”，点击应用设置进入下一步设置。
3、进入应用设置后，同样滑动屏幕找到“应用锁”设置，点击进入，这里需要找到上方的开启按钮，将开启按钮开启，由于应用锁功能需要指纹验证开启，这里会提示输入指纹或数字密码来进行验证，验证通过后进入应用锁界面，在此界面找到想要加锁的短信应用，将其右侧的滑块开启即可，这样再次打开短信应用时就需要输入密码才能进入了，同时也可以在“设置”中找到并打开“应用分身”，选择想要创建分身的软件并点击创建即可，创建后的软件会在软件后面标注一个分身字样，分身软件与原本的软件可以同时使用并各自加锁。
是为小米手机短信设置密码锁的两种常见方法，可以根据自己的需求选择合适的一种进行操作。